Schätzung der Kovarianz zweier Datensätze
Die Funktion \(Covari\) schätzt die Kovarianz zweier Datensätze aus der Gesamtmenge der Daten. Für eine Stichprobe verwenden Sie \(SCovari\)
Die Kovarianz in der Stochastik ist ein verwandtes Maß für eine monotone Beziehung zweier Zufallsvariablen mit gemeinsamer Wahrscheinlichkeitsverteilung. Der Wert dieses Parameters deutet tendenziell darauf hin, ob hohe Werte einer Zufallsvariablen mit hohen oder niedrigen Werten der anderen Zufallsvariablen verknüpft sind. Kovarianz ist ein Maß für den Zusammenhang zwischen zwei Zufallsvariablen.
Es muss zwischen der Kovarianz der Vollpopulation und der Stichprobenkovarianz unterschieden werden, die nicht nur als Deskriptor der Stichprobe dient, sondern auch als Schätzwert des Verteilungsparameters dient (siehe SCovari).
Covari (a, b)
a=[4,6,9,7,9,2,4,6,3]
b=[3,4,6,4,8,1,7,5,4]
Covari(a,b)= 3.19
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